在WINDOWS平台,可以实现HTTP访问的对象和API很多,一般常见的有下面几种
API 方式 WinINet, WinHTTP, WinSock, ws2_32
对象方式 MSXML2.XMLHTTP, Microsoft.XMLHTTP, WinHttp.WinHttpRequest, MSXML2.ServerXMLHTTP
先来了解一下,这些东西都是什么
Winsock:
工作于网络层和传输层的开发库，对于编写TCP，UDP，以及原始IP通信程序非常合适。函数原形也基本符合Unix socket标准。Windows平台上的大多数程序，如QQ，讯雷等都基于其开发，依赖于winsock.dll。但winsock很麻烦，要自己拼接，解压，工作量非常庞大。
ws2_32:
Windows Sockets应用程序接口， 用于支持Internet和网络应用程序，是Winsock的升级版本，在兼容的基础上增加了不符合Unix socket标准，但更适合Windows平台的库函数，一般以WSA*开头，现代的大多数Windows平台程序也都开始依赖于此库，依赖于ws2_32.dll。
WinInet:
Windows Internet扩展库，工作于应用协议层，提供了http，ftp，gopher协议的实现，为基于以上三种协议的程序开发提供基础平台，需要说明的是，尽管WinInet工作于应用层，但其本身wininet.dll的实现并不依赖于winsock.dll或ws2_32.dll,而是独立存在的(WinInet.dll)。至少目前的版本是这样。基于WinInet的应用程序最著名的例子就是IE了。WinINet是一种比WinHTTP更老的技术, 它被设计为一个HTTP客户端平台, 用于交互式桌面应用程序。
WinHttp:
也是工作于应用协议层，提供了http协议的实现。看起来与WinInet有重复的部分，没错，WinHttp就是为了替换WinInet中的http部分的，WinHTTP比WinINet更加安全和健壮，而且还为http服务器端开发提供了库函数，可以这么认为WinHTTP是WinINet的升级版本。如果进行现代http的开发，建议使用WinHTTP而不是WinInet。使用WinHTTP进行开发的著名例子就是Google的浏览器Chrome，但是Chrome2.0以后版本google放弃了winhttp而是使用了自己开发的http库，这也是为了使chrome实现跨平台的重要举措。另外，WinHttp.dll也不依赖于winsock或ws2_32，也是独立运行的。WinHTTP提供了两种编程方式, 一种是API, 另一种是COM组件(对象)。
XMLHTTP 对象:
XMLHTTP为客户端应用程序而设计，并依赖于基于Microsoft Win32 Internet (WinInet) 而构建的URLMon。ServerXMLHTTP为服务器应用程序而设计，并依赖于新的HTTP客户端堆栈WinHTTP。ServerXMLHTTP提供了可靠性和安全性，并且是服务器安全的。
API方式由于在按键里实现起来非常麻烦(有的参数需要以结构体的方式传入按键精灵目前不支持),
所以这里就不讲API方式了,那么对象方式,这几个又有什么区别呢?
“Microsoft.XMLHTTP” 微软官网上说这是MSXML 2.x系列版本的progid。比较古老，简单用用可以。
“MSXML2.XMLHTTP” 相当于 “MSXML2.XMLHTTP.3.0”
“Msxml2.XMLHTTP.4.0″
“Msxml2.XMLHTTP.5.0”
“Msxml2.XMLHTTP.6.0”
以上几个对象，在不同系统中不一定都存在，使用前可以测试一下，一般的说，安装了office 2007之后，除了4.0，别的应该都可以使用的。
上述对象依赖于Microsoft Win32 Internet (WinInet)，与IE同内核的，他们的COOKIE和缓存是和IE共用的，要是你能解决跨域问题,用IE登录某站后，再用他们登录也会是登录状态的。所以他们和IE一样是有本地缓存的，同一网页缓存未过期，请求过一次再次请求会很快。因为这时是直接读取了缓存数据。
这也是为什么有些人用这个组件做实时数据抓取的时候，发现网页数据已刷新，而使用代码采集到的数据却更新不及时的原因。
MSXML2.XMLHTTP访问网页可以一般很方便cookie是自动处理，用setRequestHeader方法可以指定其他http头但不能指定cookie。5.0之后可以指定cookie。但Msxml2.XMLHTTP.6.0版本不能设置referer的（好像微软出于安全原因给去掉了）,今天测试发现5.0也没有Referer。
“WinHttp.WinHttpRequest.5.1”
WinHTTP比WinINet更加安全和健壮，这个组件独立于IE，没有本地缓存，其代理服务器的设置也是独立于IE的（使用Proxycfg.exe程序设置代理），支持网页重定向，支持修改Cookie和referer，该组件支持HTTPS。Winhttp使用起来适应性最广，参数较多。
WinHTTP在编码转换上与其他组件不同的是，返回的Head如果没有Content-Type: text/html; charset=utf-8的标识，就不转换UTF-8编码（Win7测试发现），即使返回的数据有UTF-8的BOM头(239,187,191)也不转换。
“Msxml2.ServerXMLHTTP”
“Msxml2.ServerXMLHTTP.3.0”
“Msxml2.ServerXMLHTTP.4.0”
“Msxml2.ServerXMLHTTP.5.0”
“Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0”
这个对象依赖于 HTTP 客户端堆栈 WinHTTP，所以很多用法与WinHttp类似。
ServerXMLHTTP可以用SetTimeouts自定义超时，XMLHTTP是默认超时。
ServerXMLHTTP在内部支持重定向，可以跨域访问，即你访问的地址如果跳到另外的域名去了，它也可以继续请求页面，而XMLHTTP会抛出异常，说：禁止访问
如果你用的是MSXML2.ServerXMLHTTP.4.0及更高版本的对象，那么可以用.getOption(-1) 来获得最终页面地址 http://support.microsoft.com/kb/308607/zh-cn
新版ServerXmlhttp的referer也被微软封掉了。
总结:
论稳定性和功能强大,依次排序:
WinHTTP>ServerXMLHTTP>MSXML2.XMLHTTP>Microsoft.XMLHTTP
所以,我们只需要用WinHTTP就可以了
wininet ，winhttp，xmlhttprequest,ServerXMLHTTPRequest
一、标准API接口WinINet(Microsoft Windows Internet)和WinHTTP(Microsoft Windows HTTP)
实现Http访问，微软提供了二套API：WinINet, WinHTTP（分别封装于system32目录下的wininet.dll和winhttp.dll内）
二者主要区别在于后者更为安全和稳定，可以说WinHTTP是WinINet的升级版
LZ所提的UDF WinHTTP.au3就是直接调用标准接口写成的自定义函数库文件
二、COM对象XMLHttpRequest和WinHttpRequest和ServerXMLHTTPRequest
XMLHttpRequest是基于WinInet封装的，
而WinHttpRequest和ServerXMLHTTPRequest则是基于WinHTTP封装的
所以三者的稳定性属XMLHttpRequest为最差
封装成COM形式主要是为了方便js vbs等脚本的调用，还具有易书写、降低开发难度等许多特点把
三、对象版本和封装位置
1、XMLHttpRequest对象版本和对应的封装dll文件
Microsoft.XMLHTTP 对应 msxml.dll
MSXML2.XMLHTTP 对应 msxml2.dll
MSXML2.XMLHTTP.3.0 对应 msxml3.dll
MSXML2.XMLHTTP.4.0 对应 msxml4.dll
MSXML2.XMLHTTP.5.0 对应 msxml5.dll（此版本是伴随office2007发布的，所以目录下可能找不到该版本的dll）
MSXML2.XMLHTTP.6.0 对应 msxml6.dll
如上各个dll的发布一般都是以补丁的形式发布，win7默认都集成了吧
2、ServerXMLHTTP对象版本和对应的封装dll文件
Msxml2.ServerXMLHTTP 对应 msxml2.dll（win7自带，下同！）
Msxml2.ServerXMLHTTP.3.0 对应 msxml3.dll
Msxml2.ServerXMLHTTP.4.0 对应 msxml4.dll
Msxml2.ServerXMLHTTP.5.0 对应 msxml5.dll
Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 对应 msxml6.dll
3、WinHttpRequest对象
WinHttp.WinHttpRequest.5.1 对应 Winhttp.dll
（如上高版本的通常稳定性会好一点）
四、对象成员（属性、方法、事件等），主要优缺点
IXMLRequest成员参考
缺点：和浏览器挂钩，大多情况下会共享cookies，session，不支持单独设置代理
优点：和浏览器挂钩，大多情况下会共享cookies，session
IServerXMLHTTP成员参考
缺点：系统没有对应dll的情况下程序需要外挂一个dll文件
优点：脱离浏览器，使用代理方便
WinHttpRequest成员参考
缺点：暂无
优点：脱离浏览器，使用代理方便
五、总结
如果你对WinInet或Winhttp比较熟悉的话当然推荐直接使用标准接口，但同样要付出的代价就是书写更多的代码，记住更多的参数
就个人开发经验而言还是推荐大家使用WinHttpRequest对象，微软封装的COM还是很优秀的，应该足以应付大多数要求了
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